MA(Moving Avarage), avagy minden amit az egyszerű mozgóátlagról tudni érdemes, röviden

A pénzügyi világban, ha valaki analizálni szeretné a piacokat, legyen szó fundamentális vagy technikai analízisről, a mozgóátlag gyakran előkerül(alapvetően egy technikai indikátor). Amikor belevágsz a technikai analízis világába és elkezded tanulmányozni az indikátorokat, valószínűleg az első ami szembe jön veled az a most kivesézni kívánt mozgóátlag.
Az indikátor története egészen 1901-ig nyúlik vissza, amikor R.H.Hooker meteorológus és statisztikus publikálta egy mérnöki művét, amelyben a ma ismert mozgóátlagról ír. 

Sokáig az indikátor alap felépítése nem változott, egészen a második világháborúig, amikor Robert Brown kifejlesztette az ún. "exponenciális mozgóátlag"-ot, hogy később felhasználja egy radar rendszerre, amellyel az ellenséges tengeralattjárók lövéseiből megállapítsa azok helyzetét. Egészen 1968-ig ezeket a matematikai és statisztikai adatokat nem vegyítették a pénzügyi világgal, a változást Pete Haurlan rakétafizikus hozta el, amikor megírta a "Measuring trend values" című rövid könyvét. 

A rövid történelmi bevezető után térjünk is ki a matematikai részére, illetve, hogy miért tartják sokan az egyik legfontosabb indikátornak. Nos, az egyszerű mozgóátlag egy adott instrumentum(S&P500, Bitcoin stb.) átlagos árát veszi egy bizonyos kereskedési időszak alatt. A képlet így néz ki:

• SMA: Simple Moving Avarage(egyszerű mozgóátlag)
• A: az ár
• n: a vizsgált időszak száma

Magyarul tehát, egyszerű átlagszámításról beszélünk, ha az S&P500-nak a vizsgálni kívánt 3 napon 10,20,30 dollár az értéke akkor a képlet alapján számolva a számokat összeadjuk, és a 60-at elosztjuk 3-al, mert azt az időszakot vizsgáljuk. A grafikonon megjelenő eredményt így 3 napos mozgóátlagnak nevezzük. Ugyanígy lehet a kedvünkre bármilyen hetes, napos, órás, perces mozgóátlagot is. Sőt, akár még azt is megtehetjük, hogy a egy gyertya 3 napnyi adatot öleljen fel és annak nézzük meg az átlagot, a lehetőségek jelen esetben végtelenek.

A kereskedők főként trendek meghatározására használják, a leggyakoribbak a 7-21-50-100-200 napos mozgóátlagok, de gyakran láthatunk 100-200 hetes mozgóátlagot is.

Nézzük egy-két példát.

A képen az S&P500 index látható napos grafikonon(egy gyertya egy napot jelent) egészen 2009-ig visszamenőleg. Az kék vonal pedig a 200 napos mozgóátlag, amely tökéletesen reprezentálja, hogy a legtöbb esetben Támasz vagy Ellenállás szintként funkcionál. A mozgóátlagok nagy előnye, hogy "kisimítja" az árat, ezért meg ha nem is vagyunk biztosak benne, hogy merre halad az adott instrumentum, ez az indikátor a segítségünkre lehet. 

Minél nagyobb a számot adunk meg az indikátornak, amit átlagolni szeretnénk, annál simább lesz a kép.

A képen szintén az S&P500 látható, csak most a 200 hetes mozgóátlaggal. Itt is szépen látszik, mennyire szignifikáns Támasz vagy Ellenállás szint az árnak a mozgóátlag. Az adatok egészen az 1870-es évekig nyúlnak vissza, és képzeljétek el, az előző évszázad adataival egyeztetve is pompásan működik. Sokfajta mozgóátlag létezik, a legtöbb az előbb ecsetelt egyszerű mozgóátlag és a következő exponenciális mozgóátlag valamiféle továbbfejlesztett változata vagy keveréke.
Az exponenciális mozgóátlag röviden:

• EMA(exponential moving avarage; exponenciális mozgóátlag): amíg az egyszerű mozgóátlag minden árat ugyanolyan súlyozással néz, addig az exponenciális testvére az új adatot fontosabbnak tartja a réginél, nagyobb súlyozást ad neki, így hasonló, de mégis picit más képet kapunk

Remélem mindenkinek érthető volt ez a kis ismertető, 

ha valamit nem tisztáztam és kérdésed van, ne habozz, a cikk alatti szekcióban vagy a jobb alsó sarokban található ikonra kattintva tedd fel kérdésed. Ha tetszett iratkozz fel hírlevelünkre és oszd meg másokkal is.